|
From moment explosion to the asymptotic behavior of the cumulative distribution for a random variable
S. M. Aly Uppsala University, Department of Mathematics
Аннотация:
В статье изучается связь тауберова типа между порождающей функцией моментов и дополнительной кумулятивной функцией распределения случайной величины, чья порождающая функция моментов конечна только на части действительной оси. Мы связываем поведение правого хвоста кумулятивной функции распределения такой случайной величины с поведением ее порождающей функции моментов вблизи критического значения. Эти результаты применяются к произвольной суперпозиции процесса Кокса–Ингерсолла–Росса и интеграла по времени от этого процесса.
Ключевые слова:
правильное изменение, тауберовы теоремы, порождающая функция моментов, асимптотика хвостов, процесс Кокса–Ингерсолла–Росса.
Поступила в редакцию: 22.05.2015
Образец цитирования:
S. M. Aly, “From moment explosion to the asymptotic behavior of the cumulative distribution for a random variable”, Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 489–508; Theory Probab. Appl., 61:3 (2017), 357–374
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5070https://doi.org/10.4213/tvp5070 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i3/p489
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 323 | PDF полного текста: | 44 | Список литературы: | 48 | Первая страница: | 10 |
|