Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2016, том 61, выпуск 1, страницы 158–164
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5047 (Mi tvp5047) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

Об одном интегральном представлении броуновского функционала

О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия

Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили
PDF полного текста (228 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5047
Аннотация: В данной работе предложен метод нахождения подынтегрального выражения в стохастическом интегральном представлении Кларка квадратично интегрируемого броуновского функционала $F$ с дифференцируемым в смысле Маллявэна условным математическим ожиданием $\mathbf{E} [F|\mathbf{I}^B_t]$, $t < T$, где $(\mathbf{I}^B_t)$ — натуральная броуновская фильтрация. Предложенный метод позволяет определить явный вид подынтегрального выражения в случае, когда у функционала $F$ нет производной Маллявэна. В качестве иллюстрации приводятся примеры.
Ключевые слова: броуновский функционал, производная Маллявэна, представление Кларка, формула Кларка–Окона.
Финансовая поддержка Номер гранта
Национальный научный фонд имени Шота Руставели FR/308/5-104/12
FR/69/5-104/12
Работа выполнена при частичной поддержке Национального научного фонда имени Шота Руставели (гранты N FR/308/5-104/12, FR/69/5-104/12).
Поступила в редакцию: 02.08.2014
Исправленный вариант: 26.10.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, Volume 61, Issue 1, Pages 133–139
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988034
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия, “Об одном интегральном представлении броуновского функционала”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 158–164; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 133–139
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GloPur16}
\by О.~А.~Глонти, О.~Г.~Пуртухия
\paper Об одном интегральном представлении броуновского функционала
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 158--164
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5047}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5047}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626425}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06693313}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26414466}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 133--139
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988034}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000395947600009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014738269}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5047
  • https://doi.org/10.4213/tvp5047
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p158
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:432
    PDF полного текста:153
    Список литературы:82
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024