Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2016, том 61, выпуск 1, страницы 69–113
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5044 (Mi tvp5044) 		 
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей

Т. Чоуллиa, Д. Ма

a University of Alberta
PDF полного текста (457 kB) Список цитирования (9)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5044
Аннотация: Получена полная характеризация форвардных функций полезностей типа HARA в рыночных моделях, где процесс цен акций описывается локально ограниченным $d$-мерным семимартингалом. Дано явное описание оптимальных портфелей, отвечающих указанным функциям полезности. При некоторых слабых предположениях интегрируемости доказано, что процесс неприятия риска для степенной форвардной функции полезности является константой. Наш подход основан на минимальных мартингальных плотностях Хеллингера, получаемых из процесса Хеллингера. Преимущества данного подхода иллюстрируются на примере рыночных моделей в дискретном времени.
Ключевые слова: форвардные функции полезности, параметризация, процесс Хеллингера, минимальная мартингальная плотность Хеллингера, многомерные семимартингалы.
Финансовая поддержка Номер гранта
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) G121210818
Исследование выполнено при поддержке грантом G121210818 NSERC (Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada).
Поступила в редакцию: 25.02.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, Volume 61, Issue 1, Pages 57–93
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988009
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Т. Чоулли, Д. Ма, “Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 69–113; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 57–93
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ChoMa16}
\by Т.~Чоулли, Д.~Ма
\paper Явное описание функций полезности типа HARA и отвечающих им оптимальных портфелей
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 69--113
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5044}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5044}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626422}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91090}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26414463}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 57--93
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988009}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000395947600005}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014784234}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5044
  • https://doi.org/10.4213/tvp5044
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p69
    • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:413
    PDF полного текста:68
    Список литературы:67
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024