Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2016, том 61, выпуск 1, страницы 53–68
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5043 (Mi tvp5043) 		 
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ

А. А. Новиковa, С. Александерa, Н. Е. Кордзахияb, Т. Лингa

a University of Technology, Sydney
b Macquarie University
PDF полного текста (277 kB) Список цитирования (3)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5043
Аннотация: В работе развивается общий подход для нахождения цен класса опционов с помощью верхних и нижних границ. Этот класс включает в себя опционы азиатского и баскетного типов, а также опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену. Показано, что использование нижних границ в рассматриваемых случаях позволяет получить достаточно точные аналитические и численные апроксимации цен опционов.
Ключевые слова: опционы азиатского типа, опционы баскетного типа, опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену, нижние и верхние границы, процессы Леви.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-21-00162.
Поступила в редакцию: 13.03.2015
Исправленный вариант: 31.03.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, Volume 61, Issue 1, Pages 94–106
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987995
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovAleKor16}
\by А.~А.~Новиков, С.~Александер, Н.~Е.~Кордзахия, Т.~Линг
\paper Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 53--68
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5043}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5043}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626421}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91100}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26414462}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 94--106
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987995}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000395947600006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014777982}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5043
  • https://doi.org/10.4213/tvp5043
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p53
    • Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:396
    PDF полного текста:67
    Список литературы:52
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024