Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2000, том 45, выпуск 4, страницы 748–759
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp504 (Mi tvp504) 		 
Краткие сообщения

Об оптимизации долгосрочных необратимых инвестиций в одной диффузионной модели

Е. В. Богуславская

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва
PDF полного текста (627 kB)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp504
Аннотация: В работе Пиндайка [4] была рассмотрена модель, где главным фактором, вносящим неопределенность, являлся неизвестный заранее требуемый объем инвестиций. В настоящей работе получено точное решение для этой задачи.
Для отыскания решения используются такие эвристические соображения, как уравнение Беллмана и условия “гладкого склеивания”. Оптимальность найденного решения доказывается с помощью “верификационной” техники стохастического оптимального управления.
Ключевые слова: оптимальное управление инвестициями, уравнение Беллмана, условия “гладкого склеивания”, верификационные (проверочные) условия, плотность потока инвестиций, функция полезности, функция выгоды, функции Бесселя, функции Куммера, гипергеометрические функции.
Поступила в редакцию: 01.10.1998
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, Volume 45, Issue 4, Pages 647–658
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97978592
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Е. В. Богуславская, “Об оптимизации долгосрочных необратимых инвестиций в одной диффузионной модели”, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 748–759; Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 647–658
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bog00}
\by Е.~В.~Богуславская
\paper Об оптимизации долгосрочных необратимых инвестиций в~одной диффузионной модели
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 4
\pages 748--759
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp504}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp504}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968726}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0998.60038}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 4
\pages 647--658
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978592}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000171923100008}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp504
  • https://doi.org/10.4213/tvp504
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i4/p748
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:270
    PDF полного текста:165
    Первая страница:13
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024