|
Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)
Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа
Ю. Хинц, Н. Яп University of Technology, Sydney
Аннотация:
Для задач оптимального управления переключающегося типа с линейной динамикой состояния представлен новый алгоритмический метод построения решения, который требует минимальных предположений, связанных с выпуклостью, демонстрируя при этом отличную вычислительную эффективность, в том числе, на задачах большой размерности. Кроме того, разработаны прямые двойственные процедуры для оценки расстояния от построенных приближенных решений до оптимальных.
Ключевые слова:
оптимальное управление, американские опционы, потраекторное управление, дуальность.
Поступила в редакцию: 24.12.2014 Исправленный вариант: 15.06.2015
Образец цитирования:
Ю. Хинц, Н. Яп, “Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 770–800; Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 580–603
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5034https://doi.org/10.4213/tvp5034 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i4/p770
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 315 | PDF полного текста: | 123 | Список литературы: | 51 | Первая страница: | 6 |
|