Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2015, том 60, выпуск 4, страницы 770–800
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5034 (Mi tvp5034) 		 
Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа

Ю. Хинц, Н. Яп

University of Technology, Sydney
PDF полного текста (355 kB) Список цитирования (18)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5034
Аннотация: Для задач оптимального управления переключающегося типа с линейной динамикой состояния представлен новый алгоритмический метод построения решения, который требует минимальных предположений, связанных с выпуклостью, демонстрируя при этом отличную вычислительную эффективность, в том числе, на задачах большой размерности. Кроме того, разработаны прямые двойственные процедуры для оценки расстояния от построенных приближенных решений до оптимальных.
Ключевые слова: оптимальное управление, американские опционы, потраекторное управление, дуальность.
Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP13010335
Данное исследование частично поддержано Австралийским советом по исследованиям через программу Проектов научных открытий (проект №DP13010335).
Поступила в редакцию: 24.12.2014
Исправленный вариант: 15.06.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, Volume 60, Issue 4, Pages 580–603
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987910
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Ю. Хинц, Н. Яп, “Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 770–800; Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 580–603
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{HinYap15}
\by Ю. Хинц, Н.~Яп
\paper Алгоритмы для оптимального управления стохастических систем переключающегося типа
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 4
\pages 770--800
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5034}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5034}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3583449}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25865576}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 4
\pages 580--603
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987910}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000391113200004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006295196}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp5034
  • https://doi.org/10.4213/tvp5034
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i4/p770
    • Эта публикация цитируется в следующих 18 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:335
    PDF полного текста:134
    Список литературы:60
    Первая страница:6
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024