|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Случайный момент с дифференцируемой функцией условного распределения
Ш. Сонг Université D'evry-val-D'essonne, Evry
Аннотация:
В статье приводится общее исследование дифференцируемых моментов, т. е. случайных моментов, функции условных распределений которых дифференцируемы относительно некоторых неубывающих процессов. Класс случайных моментов образует расширение класса начальных моментов. Мы предлагаем подход, основанный на вспомогательном произведении пространств, и устанавливаем фундаментальное соотношение между классами дифференцируемых моментов и мер Кокса. Основываясь на этом соотношении, мы доказываем, что для дифференцируемых моментов сохраняется большинство свойств начальных моментов, в частности, формула
условного математического ожидания, формула опционального расщепления и формула расширения фильтрации. Приводится важный пример дифференцируемого момента, иллюстрирующий недостаточность моделей с начальными моментами для приложений.
Ключевые слова:
прогрессивное расширение фильтрации, мера Кокса, формула опционального расщепления, супермартингал Азема.
Поступила в редакцию: 31.12.2014 Исправленный вариант: 19.09.2015
Образец цитирования:
Ш. Сонг, “Случайный момент с дифференцируемой функцией условного распределения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 740–769; Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 647–669
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp5033https://doi.org/10.4213/tvp5033 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i4/p740
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 251 | PDF полного текста: | 142 | Список литературы: | 55 | Первая страница: | 8 |
|