|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Плотность распределения точки первого выхода диффузионного процесса из малой окрестности его начальной точки
Б. П. Харламов Институт проблем машиноведения РАН, С.-Петербург
Аннотация:
Рассматривается диффузионный процесс в $d$-мерном пространстве.
Исследуется распределение точки первого выхода процесса из
малой окрестности его начальной точки. Получено слабое асимптотическое
разложение плотности этого распределения по малому
параметру масштаба. В случае сферических окрестностей выведены
простые формулы для первых трех коэффициентов разложения,
отражающих вероятностный смысл коэффициентов частного дифференциального
уравнения эллиптического типа.
Ключевые слова:
диффузионный процесс, момент первого выхода, точка первого выхода, частное дифференциальное уравнение, эллиптический тип, функция Грина, интегральное уравнение, слабая асимптотика плотности.
Поступила в редакцию: 25.07.1997 Исправленный вариант: 23.06.1998
Образец цитирования:
Б. П. Харламов, “Плотность распределения точки первого выхода диффузионного процесса из малой окрестности его начальной точки”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 536–554; Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 450–465
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp484https://doi.org/10.4213/tvp484 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i3/p536
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 273 | PDF полного текста: | 141 | Первая страница: | 12 |
|