Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2000, том 45, выпуск 3, страницы 505–520
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp482 (Mi tvp482) 		 
Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)

Ю. С. Мишура, Я. А. Ольцик

Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, механико-математический факультет
PDF полного текста (713 kB)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp482
Аннотация: Пусть инвестор оперирует на финансовом рынке с облигацией и акцией и имеет возможность на фиксированном промежутке времени $[0,T]$ один раз сделать выбор, т.е. переключение, между двумя альтернативными портфелями. Предполагается, что смена финансового портфеля описывается линейным стохастическим дифференциальным уравнением. Оптимальный момент переключения ищется с помощью теории “переломных” моментов остановки.
Ключевые слова: случайный процесс, оптимальный момент остановки, линейное стохастическое дифференциальное уравнение, инвестор, капитал.
Поступила в редакцию: 25.03.1998
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, Volume 45, Issue 3, Pages 480–493
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97978419
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Ю. С. Мишура, Я. А. Ольцик, “Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 505–520; Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 480–493
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MisOlt00}
\by Ю.~С.~Мишура, Я.~А.~Ольцик
\paper Выбор оптимального момента переключения
на финансовом рынке с~альтернативными
стратегиями (полумартингальный подход)
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 3
\pages 505--520
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp482}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp482}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1967787}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1001.91081}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 3
\pages 480--493
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978419}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000170561800008}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp482
  • https://doi.org/10.4213/tvp482
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i3/p505
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:304
    PDF полного текста:168
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024