Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 2015, том 60, выпуск 3, страницы 605–613
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4640
(Mi tvp4640)
 

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

Вероятности высоких выбросов траекторий произведения гауссовских стационарных процессов

А. И. Жданов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Список литературы:
Аннотация: Пусть $(X(t),Y(t))$, $t\ge 0$, — центрированный стационарный гауссовский векторный процесс такой, что ковариационные функции его координат удовлетворяют условию Пикандса $r_i(t)=1-c_i|t|^{\alpha_i}(1+o(1))$, $t\to 0$, $c_i>0$, $0<\alpha_i\leq2$, $i=1,2.$ Будем предполагать, что $r_i(t)<1$ при $i=1,2$ и $t>0.$ В предположении, что $r\equiv \mathbf{E}\,X(t)Y(t)\in(-1,1)$ и существует предел $\lim_{t,s\rightarrow 0}(\mathbf{E}\,X(t)Y(s)-r)/|t-s|^{\min(\alpha_1,\alpha_2)}$, найдена точная асимптотика вероятности $\mathbf{P}(\max_{t\in [0,p]}X(t)Y(t)>u)$ при $u\rightarrow\infty$ для произвольного $p>0.$ С помощью данного результата вычислена точная асимптотика вероятности $\mathbf{P}(\max_{t\in[0,p]}(X^{2}(t)-Y^{2}(t))>u)$ при $u\rightarrow\infty$ для независимых процессов $X(t),Y(t)$ указанного вида и произвольного $p>0.$
Ключевые слова: гауссовские процессы, гауссовский хаос, вероятности высоких выбросов, метод двойных сумм.
Финансовая поддержка Номер гранта
FP7 Marie Curie IRSES Fellowship RARE-318984
Работа выполнена при поддержке проекта RARE-318984 (FP7 Marie Curie IRSES Fellowship).
Поступила в редакцию: 28.01.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, Volume 60, Issue 3, Pages 520–527
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987818
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. И. Жданов, “Вероятности высоких выбросов траекторий произведения гауссовских стационарных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 60:3 (2015), 605–613; Theory Probab. Appl., 60:3 (2016), 520–527
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zhd15}
\by А.~И.~Жданов
\paper Вероятности высоких выбросов траекторий произведения гауссовских стационарных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 3
\pages 605--613
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4640}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4640}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3568796}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24850805}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 3
\pages 520--527
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987818}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000391112700010}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84988486912}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4640
  • https://doi.org/10.4213/tvp4640
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i3/p605
  • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024