|
Эта публикация цитируется в 166 научных статьях (всего в 166 статьях)
Superposition of Ornstein–Uhlenbeck type processes
O. E. Barndorff-Nielsen Institute of Mathematics, University of Aarhus, Denmark
Аннотация:
В терминах интегралов по независимо “рассеянным” случайным
мерам, построен класс суперпозиций процессов Орнштейна–Уленбека. При определенных условиях результирующие процессы
обладают свойством сильного последействия. При интегрировании
суперпозиции приводят к кумулятивным процессам со стационарными
приращениями, и определено интегрирование по процессам
такого рода. Переход к пределу дает процессы, которые в случае
квадратичной интегрируемости являются самоподобными (автомодельными)
с показателем 2 и имеют стационарные приращения.
Некоторые другие из предельных процессов являются устойчивыми
и самоподобными (автомодельными) со стационарными приращениями.
Ключевые слова:
процессы Орнштейна–Уленбека, процессы Леви, суперпозиции, кумулятивные процессы, самоподобие (автомодельность), сильное последействие.
Поступила в редакцию: 04.03.1999
Образец цитирования:
O. E. Barndorff-Nielsen, “Superposition of Ornstein–Uhlenbeck type processes”, Теория вероятн. и ее примен., 45:2 (2000), 289–311; Theory Probab. Appl., 45:2 (2001), 175–194
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp464https://doi.org/10.4213/tvp464 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i2/p289
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 1216 | PDF полного текста: | 330 | Первая страница: | 44 |
|