Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 2015, том 60, выпуск 3, страницы 506–524
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4635
(Mi tvp4635)
 

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Финальное распределение диффузионного процесса: полумарковский подход

Б. П. Харламов

Институт проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург
Список литературы:
Аннотация: Рассматривается одномерный процесс с непрерывными траекториями, обладающий однородным марковским свойством относительно момента первого выхода из любого открытого интервала (полумарковский процесс). Диффузионность процесса состоит в асимптотической равновероятности первого выхода на любую из двух границ симметричной окрестности любой начальной точки траектории при стремлении диаметра окрестности к нулю. Доказывается, что процесс имеет предел при $t\to\infty$, если вероятность невыхода из симметричной окрестности любой начальной точки траектории положительна и убывает как квадрат диаметра окрестности. Этому условию удовлетворяет, в частности, диффузионный марковский процесс с обрывом, для которого условие невыхода из данной окрестности заменено на условие обрыва до момента первого выхода из нее. Применяется полумарковский метод вывода формул условного финального распределения диффузионного процесса с пределом на бесконечности.
Ключевые слова: марковский процесс, непрерывный полумарковский процесс, марковский момент, момент первого выхода, финальная точка, условное финальное распределение.
Поступила в редакцию: 28.04.2014
Исправленный вариант: 13.02.2015
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, Volume 60, Issue 3, Pages 444–459
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987764
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Б. П. Харламов, “Финальное распределение диффузионного процесса: полумарковский подход”, Теория вероятн. и ее примен., 60:3 (2015), 506–524; Theory Probab. Appl., 60:3 (2016), 444–459
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Har15}
\by Б.~П.~Харламов
\paper Финальное распределение диффузионного процесса: полумарковский подход
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 3
\pages 506--524
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4635}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4635}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3568790}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24850795}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 3
\pages 444--459
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987764}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000391112700005}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84988457262}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4635
  • https://doi.org/10.4213/tvp4635
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i3/p506
  • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:286
    PDF полного текста:151
    Список литературы:47
    Первая страница:9
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024