|
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 9 статьях)
Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. III
И. А. Ибрагимовa, Р. З. Хасьминскийb a С.-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН, С.-Петербург
b Wayne State University, Detroit, USA
Аннотация:
В работе рассматривается задача оценивания функционального
параметра $a_0(t,x)$ по наблюдению решения $u_{\epsilon}(t,x)$ стохастического
дифференциального уравнения в частных производных
$$
du_{\epsilon}(t)=\sum_{|k|\le2p}a_kD_x^ku_{\epsilon}\,dt+f\,dt+\epsilon\,dw(t)=0.
$$
Указываются асимптотически минимаксные оценки для $a_0$ и асимптотически
эффективные оценки для $\Phi(a_0)$ в предположении, что $a_0$
не зависит от $t$.
Ключевые слова:
обратные задачи, стохастические дифференциальные уравнения в частных производных, статистическое оценивание, непараметрические задачи оценивания.
Поступила в редакцию: 09.12.1997
Образец цитирования:
И. А. Ибрагимов, Р. З. Хасьминский, “Задачи оценивания коэффициентов стохастических дифференциальных уравнений в частных производных. III”, Теория вероятн. и ее примен., 45:2 (2000), 209–235; Theory Probab. Appl., 45:2 (2001), 210–232
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp460https://doi.org/10.4213/tvp460 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i2/p209
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 453 | PDF полного текста: | 171 | Первая страница: | 28 |
|