Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2014, том 59, выпуск 4, страницы 781–790
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4596 (Mi tvp4596) 		 
Краткие сообщения

О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви

М. Ю. Иванов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
PDF полного текста (206 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4596
Аннотация: В данной статье мы решаем задачу максимизации степенной полезности в экспоненциальной модели Леви путем сведения ее к задаче максимизации логарифмической полезности (точнее, к задаче нахождения эталонного портфеля) в той же модели, но с другим процессом Леви. Также получена связь между решениями двойственных задач.
Ключевые слова: степенная полезность, логарифмическая полезность, экспоненциальная модель Леви.
Поступила в редакцию: 22.08.2013
Исправленный вариант: 09.10.2014
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2015, Volume 59, Issue 4, Pages 684–693
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987375
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: М. Ю. Иванов, “О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 59:4 (2014), 781–790; Theory Probab. Appl., 59:4 (2015), 684–693
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Iva14}
\by М.~Ю.~Иванов
\paper О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2014
\vol 59
\issue 4
\pages 781--790
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4596}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4596}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3431703}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23780249}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2015
\vol 59
\issue 4
\pages 684--693
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987375}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000367571000010}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84947780256}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4596
  • https://doi.org/10.4213/tvp4596
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v59/i4/p781
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:286
    PDF полного текста:186
    Список литературы:42
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024