|
Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)
Limit theorems and phase transitions for two models of summation of i.i.d. random variables with a parameter
M. Grabchak, S. A. Molchanov University of North Carolina Charlotte
Аннотация:
В статье рассматриваются две модели суммирования независимых одинаково распределенных случайных величин, зависящих от параметра. Первая мотивирована финансовыми приложениями, а вторая — миграцией особей. Цель исследования состоит в описании предельных законов и их бифуркаций при разных соотношениях между параметром и числом слагаемых в сумме. Мы находим, что в фазовом переходе могут появиться предельные законы, которые значительно отличаются от тех, которые присутствуют в стандартных предельных теоремах. Из наших результатов вытекает, что эти предельные законы являются лучшими моделями, по крайней мере при некоторых уровнях агрегации. Более того, мы показываем, как параметр определяет, при каких уровнях агрегации можно применять эти модели.
Ключевые слова:
центральная предельная теорема, фазовый переход, модулированные устойчивые законы, контакт-модели, модулированные тяжелые хвосты, натуральный масштаб.
Поступила в редакцию: 05.01.2013 Исправленный вариант: 10.12.2013
Образец цитирования:
M. Grabchak, S. A. Molchanov, “Limit theorems and phase transitions for two models of summation of i.i.d. random variables with a parameter”, Теория вероятн. и ее примен., 59:2 (2014), 340–364; Theory Probab. Appl., 59:2 (2015), 222–243
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4568https://doi.org/10.4213/tvp4568 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v59/i2/p340
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 605 | PDF полного текста: | 142 | Список литературы: | 117 | Первая страница: | 9 |
|