Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2013, том 58, выпуск 3, страницы 614–623
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4532 (Mi tvp4532) 		 
Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Краткие сообщения

The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding

S. Jaimungal, A. Kreinin, A. Valov

University of Toronto
PDF полного текста (171 kB) Список цитирования (7)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4532
Аннотация: Рассматривается связь между знаменитой проблемой вложения Скорохода и обратной задачей Ширяева для распределения момента первого достижения в случае броуновского движения: для заданного распределения вероятностей $F$ найти границу такую, что распределение момента первого ее достижения процессом есть $F$. Рандомизируя начальное состояние процесса, мы показываем, что обратная задача допускает аналитическое решение. Рандомизация начального состояния позволяет значительно расширить класс рассматриваемых распределений в случае линейной границы, а также выявить связь с проблемой вложения Скорохода.
Ключевые слова: момент первого достижения, обратная задача Ширяева о границе, вложение Скорохода.
Поступила в редакцию: 12.06.2011
Исправленный вариант: 13.09.2011
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, Volume 58, Issue 3, Pages 493–502
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97986734
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: S. Jaimungal, A. Kreinin, A. Valov, “The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 614–623; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 493–502
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{JaiKreVal13}
\by S.~Jaimungal, A.~Kreinin, A.~Valov
\paper The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 3
\pages 614--623
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4532}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4532}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403010}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21277121}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 3
\pages 493--502
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986734}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000342489300009}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4532
  • https://doi.org/10.4213/tvp4532
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i3/p614
    • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:407
    PDF полного текста:173
    Список литературы:85
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024