Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2013, том 58, выпуск 1, страницы 193–200
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4500 (Mi tvp4500) 		 
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке

М. В. Житлухинab, А. Н. Ширяевa

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
b University of Manchester
PDF полного текста (162 kB) Список цитирования (4)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4500
Аннотация: Рассматриваются задачи об оптимальной остановке броуновского движения и геометрического броуновского движения с “разладкой” в предположении, что момент разладки имеет равномерное распределение на отрезке. Оптимальные решающие правила находятся в виде моментов первого выхода некоторого марковского процесса (статистики Ширяева–Робертса) на криволинейные границы, которые задаются как решения интегральных уравнений.
Рассматриваемые задачи представляют интерес для финансовой математики и могут быть применены в вопросах выбора оптимального момента продажи акции при меняющемся тренде.
Ключевые слова: задачи об оптимальной остановке, задачи обнаружения разладки, статистика Ширяева–Робертса.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 11.G34.31.0073
Российский фонд фундаментальных исследований 11-01-00949-a
12-01-31449-мол а
Работа выполнена при поддержке Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании, МФТИ (грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073) и РФФИ (грант № 11-01-00949 a). М. В.Житлухин также поддержан грантом РФФИ № 12-01-31449-мол а.
Поступила в редакцию: 13.12.2012
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, Volume 58, Issue 1, Pages 164–171
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97986448
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 60G40,60J65,91G80
Образец цитирования: М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 193–200; Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhiShi13}
\by М.~В.~Житлухин, А.~Н.~Ширяев
\paper Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 1
\pages 193--200
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4500}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4500}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3267290}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06308877}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20733004}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 1
\pages 164--171
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986448}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000332790300012}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21868042}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84896804163}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4500
  • https://doi.org/10.4213/tvp4500
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i1/p193
    • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024