|
Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)
О больших уклонениях максимума крамеровского случайного блуждания и процесса ожидания
М. В. Козлов Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
В работе рассматриваются большие уклонения максимума $M_n$ отрезка случайного блуждания $S_j = \sum_{i=1}^j X_i$, $j \le n$, и максимума $\mathscr{M}^{W}_n$ отрезка процесса ожидания $W_j$, заданного рекуррентной формулой $W_{j+1} := \max (0, W_j + X_{j+1})$, в предположении, что величины $X_i$ подчиняются правостороннему условию Крамера. Уточняются некоторые результаты А. А. Боровкова и Д. А. Коршунова об асимптотике вероятностей $\mathbf{P}(M_n > tn)$, $\mathbf{E}\,X_j < 0$, $n\rightarrow\infty$. Получены условные функциональные предельные теоремы для траектории случайного блуждания при условиях $T(tn) = k$, $T(x) := \inf (k: S_k > x)$, $M_n > tn$ и процесса ожидания при условии $\mathscr{M}^{W}_n > tn$.
Ключевые слова:
случайное блуждание, процесс ожидания, условие Крамера, большие уклонения максимума, условные предельные теоремы.
Поступила в редакцию: 15.12.2011 Исправленный вариант: 15.05.2012
Образец цитирования:
М. В. Козлов, “О больших уклонениях максимума крамеровского случайного блуждания и процесса ожидания”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 81–116; Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 76–106
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4495https://doi.org/10.4213/tvp4495 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i1/p81
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 534 | PDF полного текста: | 231 | Список литературы: | 82 | Первая страница: | 1 |
|