|
Теория вероятностей и ее применения, 2012, том 57, выпуск 4, страницы 657–681
(Mi tvp4473)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
О верхней цене хеджирования платежных обязательств
Р. В. Хасанов Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
Рассматривается задача нахождения верхних цен хеджирования платежного обязательства в семимартингальной модели финансового рынка. В первом случае инвестор может применять финансовые стратегии из заданного множества, а во втором процесс капитала инвестора должен быть неотрицательным. Для первого случая мы доказываем, что искомая цена выражается в виде супремума по множеству разделяющих конечно-аддитивных мер, и сводим полученную формулу к уже известным результатам, а во втором получаем представление соответствующей цены в виде супремума по множествам $\sigma$-мартингальных и супермартингальных плотностей. Также мы изучаем взаимосвязь введенных нами цен хеджирования при различных требованиях на арбитраж.
Ключевые слова:
семимартингальная модель рынка, верхняя цена хеджирования, платежное обязательство, двойственность.
Поступила в редакцию: 06.03.2012
Образец цитирования:
Р. В. Хасанов, “О верхней цене хеджирования платежных обязательств”, Теория вероятн. и ее примен., 57:4 (2012), 657–681; Theory Probab. Appl., 57:4 (2013), 607–618
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4473 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v57/i4/p657
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 267 | PDF полного текста: | 60 | Список литературы: | 51 | Первая страница: | 3 |
|