Задача о неопределенной «разладке» случайной последовательности

В статье рассматривается задача скорейшего обнаружения момента изменения распределения в последовательности независимых случайных величин (момента “разладки”). Предполагается, что априори известен конечный набор распределений последовательности, однако каким именно оно было до момента «разладки», а каким после — неизвестно. Таким образом, речь идет об обнаружении самого факта изменения без информации о его направлении (неопределенная «разладка»). Предлагается новый векторный критерий оценки качества метода обнаружения «разладки», который следует минимизировать. Для этого критерия получены неасимптотические априорные неравенства, дающие нижнюю границу качества. Предложен метод скорейшего обнаружения неопределенной «разладки», для которого асимптотически достигаются нижние границы введенного критерия.