|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Limiting laws and penalization of certain Lévy processes by a function of their maximum
L. Nguyen-Ngoc Université Paris XII Val de Marne
Аннотация:
Изучается ряд примеров штрафных функционалов от распределений некоторых спектрально отрицательных процессов Леви $X$, включая процесс максимума и отраженный процесс. В частности, приводятся траекторные разложения относительно штрафного распределения. Система Леви процесса $X$ относительно штрафного распределения вычисляется в явном виде.
Ключевые слова:
процессы Леви, мартингалы, траекторные разложения.
Поступила в редакцию: 23.04.2007
Образец цитирования:
L. Nguyen-Ngoc, “Limiting laws and penalization of certain Lévy processes by a function of their maximum”, Теория вероятн. и ее примен., 55:3 (2010), 530–547; Theory Probab. Appl., 55:3 (2011), 444–459
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp4240https://doi.org/10.4213/tvp4240 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i3/p530
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 349 | PDF полного текста: | 162 | Список литературы: | 47 |
|