Локально наиболее мощные последовательные критерии для марковских процессов с дискретным временем

Рассматривается задача проверки гипотезы $H_0$: $\theta=\theta_0$ при альтернативе $H_1$: $\theta>\theta_0$ о параметре $\theta$ марковского процесса с дискретным временем. Строится локально наиболее мощный последовательный критерий, т.е. последовательный критерий, максимизирующий производную функции мощности в $\theta=\theta_0$ в классе последовательных критериев уровня $\alpha$ со средним объемом выборки, не превосходящим $\mathscr{N}$. В качестве примера строится локально наиболее мощный последовательный критерий для процесса авторегрессии AR(1) с неизвестным параметром сдвига.