Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2010, том 55, выпуск 2, страницы 362–369
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4207 (Mi tvp4207) 		 
Краткие сообщения

Об одном свойстве распределения броуновского движения со сносом и его максимума

А. А. Муравлёв

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
PDF полного текста (182 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4207
Аннотация: Рассматривается задача максимизации математического ожидания функционала $P_t/\max_{0\le s\le T}P_s$ на отрезке $[0,T]$, где $P_t=\exp\{\mu t+\sigma B_t\}$ — геометрическое броуновское движение. Показано, что в зависимости от сноса $\mu$ максимум достигается на одном из концов отрезка $[0,T]$.
Ключевые слова: броуновское движение, модель Блэка–Шоулса, правило “Buy and Hold”.
Поступила в редакцию: 21.10.2009
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, Volume 55, Issue 2, Pages 308–315
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97984838
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: А. А. Муравлёв, “Об одном свойстве распределения броуновского движения со сносом и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 55:2 (2010), 362–369; Theory Probab. Appl., 55:2 (2011), 308–315
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mur10}
\by А.~А.~Муравлёв
\paper Об одном свойстве распределения броуновского движения со сносом и его максимума
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 2
\pages 362--369
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4207}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4207}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2768911}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 2
\pages 308--315
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984838}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000291205300009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79959290153}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4207
  • https://doi.org/10.4213/tvp4207
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i2/p362
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:578
    PDF полного текста:206
    Список литературы:100
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024