Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2010, том 55, выпуск 1, страницы 167–176
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4183 (Mi tvp4183) 		 
Краткие сообщения

Об одном предельном соотношении для когерентных мер риска

Л. А. Коновалов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (202 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4183
Аннотация: Данная работа посвящена исследованию связи между обычным и факторным рисками в факторной модели. В частности показано, что при определенных условиях в простейшей факторной модели с ростом числа активов в портфеле разность между этими рисками стремится к конечному числу, несмотря на то, что сами они стремятся к бесконечности.
Ключевые слова: измерение риска, когерентные меры риска, факторный риск, факторная модель, предельные теоремы, хвостовой V@R, взвешенный V@R.
Поступила в редакцию: 15.06.2008
Исправленный вариант: 05.02.2009
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, Volume 55, Issue 1, Pages 144–153
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X9798470X
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Л. А. Коновалов, “Об одном предельном соотношении для когерентных мер риска”, Теория вероятн. и ее примен., 55:1 (2010), 167–176; Theory Probab. Appl., 55:1 (2011), 144–153
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kon10}
\by Л.~А.~Коновалов
\paper Об одном предельном соотношении для когерентных мер риска
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 1
\pages 167--176
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4183}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4183}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2768525}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 1
\pages 144--153
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798470X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000288119100011}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79955543142}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4183
  • https://doi.org/10.4213/tvp4183
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i1/p167
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:425
    PDF полного текста:176
    Список литературы:64
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024