Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2010, том 55, выпуск 1, страницы 133–142
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4179 (Mi tvp4179) 		 
Краткие сообщения

Задача оптимальной остановки для схемы Калмана–Бьюси

П. Бабилуа, И. Бокучава, Б. Дочвири

Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили
PDF полного текста (214 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4179
Аннотация: Задача оптимальной остановки по неполным данным в схеме Калмана–Бьюси сводится к задаче оптимальной остановки по полным данным. В случае непрерывной функции выигрыша доказано, что сходимость цен, имеет порядок $\varepsilon_1+\varepsilon_2$, когда малые параметры возмущения $\varepsilon_1$, $\varepsilon_2$ наблюдаемого процесса стремятся к нулю.
Ключевые слова: частично наблюдаемый случайный процесс, функция выигрыша, цена, момент остановки, редукция, сходимость.
Поступила в редакцию: 31.08.2009
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2011, Volume 55, Issue 1, Pages 110–119
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97984668
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: П. Бабилуа, И. Бокучава, Б. Дочвири, “Задача оптимальной остановки для схемы Калмана–Бьюси”, Теория вероятн. и ее примен., 55:1 (2010), 133–142; Theory Probab. Appl., 55:1 (2011), 110–119
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BabBokDoc10}
\by П.~Бабилуа, И.~Бокучава, Б.~Дочвири
\paper Задача оптимальной остановки для схемы Калмана--Бьюси
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2010
\vol 55
\issue 1
\pages 133--142
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4179}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4179}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2768521}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2011
\vol 55
\issue 1
\pages 110--119
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984668}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000288119100007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79955537252}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4179
  • https://doi.org/10.4213/tvp4179
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v55/i1/p133
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:362
    PDF полного текста:168
    Список литературы:55
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024