Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2005, том 50, выпуск 1, страницы 115–130 (Mi tvp4077)  
Эта публикация цитируется в 21 научных статьях (всего в 21 статьях)

Power variation and time change

O. E. Barndorff-Nielsena, N. Shephardb

a University of Aarhus
b University of Oxford
PDF полного текста (1279 kB) Список цитирования (21)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Получены результаты о предельном распределении для степенной вариации (т.е. суммы степеней модулей приращений) различных типов броуновских движений с заменой времени и $\alpha$-устойчивых процессов при разбиении времени на неравные промежутки. Частными случаями названных процессов являются модели стохастической волатильности, широко используемые в финансовой эконометрике.
Ключевые слова: степенная вариация, $r$-вариация, наблюдаемая дисперсия, семимартингалы, стохастическая волатильности, замена времени.
Поступила в редакцию: 16.12.2002
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2006, Volume 50, Issue 1, Pages 1–15
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97981482
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: O. E. Barndorff-Nielsen, N. Shephard, “Power variation and time change”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 115–130; Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 1–15
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BarShe05}
\by O.~E.~Barndorff-Nielsen, N.~Shephard
\paper Power variation and time change
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2005
\vol 50
\issue 1
\pages 115--130
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4077}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2222740}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1095.60023}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9153108}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2006
\vol 50
\issue 1
\pages 1--15
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981482}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000236850700001}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp4077
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v50/i1/p115
    • Эта публикация цитируется в следующих 21 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:338
    PDF полного текста:93
    Список литературы:52
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024