Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 1994, том 39, выпуск 1, страницы 130–149 (Mi tvp3764)  
Эта публикация цитируется в 96 научных статьях (всего в 96 статьях)

Новый взгляд на расчеты “Русского опциона”

Л. А. Шеппa, А. Н. Ширяевb

a AT&T Bell Laboratories, New Jersey, USA
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
PDF полного текста (888 kB) Список цитирования (96)
Аннотация: В работе авторов [10] был введен “Русский опцион” и произведен его расчет с помощью решения задачи об оптимальной остановке двумерного марковского процесса. В настоящей статье дается новый вывод основных результатов [10].
Ключевой является идея введения дуальной мартингальной меры, позволяющей редуцировать “двумерную задачу” об оптимальной остановке к “одномерной”, что упрощает рассмотрение и объясняет простоту ответа, найденного в [10].
Ключевые слова: диффузионная модель $(B,S)$-рынка, банковский счет, рациональная стоимость опциона, рациональный момент исполнения опциона, оптимальные правила остановки, условие гладкого склеивания, задача Стефана, диффузия с отражением.
Поступила в редакцию: 05.07.1993
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1994, Volume 39, Issue 1, Pages 103–119
DOI: https://doi.org/10.1137/1139004
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Л. А. Шепп, А. Н. Ширяев, “Новый взгляд на расчеты “Русского опциона””, Теория вероятн. и ее примен., 39:1 (1994), 130–149; Theory Probab. Appl., 39:1 (1994), 103–119
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SheShi94}
\by Л.~А.~Шепп, А.~Н.~Ширяев
\paper Новый взгляд на расчеты ``Русского опциона''
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 130--149
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3764}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1348192}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0834.60072|0829.60055}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1994
\vol 39
\issue 1
\pages 103--119
\crossref{https://doi.org/10.1137/1139004}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1995RH52800004}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3764
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v39/i1/p130
    • Эта публикация цитируется в следующих 96 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024