Non-linear filtering using random particles

В работах [1], [4], [5] развита техника решения нелинейных задач фильтрации для дискретного времени с помощью частиц. В настоящей статье рассматриваются возможности распространения этого метода на задачи с непрерывным временем. Минимальные достаточные условия равномерной по времени сходимости для нашего фильтра частиц довольно близки к условиям, описанным в [1]. Руководствуясь условием Sussmann'a, которое обеспечивает непрерывность условного математического ожидания, мы в этой статье вводим новое понятие регулярности.