Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2009, том 54, выпуск 4, страницы 730–749
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3537 (Mi tvp3537) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Necessary and sufficient conditions of optimality for optimal control problems of forward and backward systems

S. Bahlali

Universite Med Khider
PDF полного текста (206 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp3537
Аннотация: Мы рассматриваем задачу стохастического управления, где множество значений управления выпукло и система управляется нелинейным прямым и обратным стохастическим дифференциальным уравнением. Мы выводим необходимые и достаточные условия оптимальности в виде стохастического принципа максимума. Результаты сформулированы в слабой форме. При дополнительных предположениях мы получаем эти результаты в глобальной форме. Мы применяем нашу версию стохастического принципа максимума к финансовой модели задачи оценки потока наличных (cash flow valuation problem).
Ключевые слова: прямое и обратное стохастическое дифференциальное уравнение, стохастический принцип максимума, оптимальное управление, сопряженное уравнение, вариационное уравнение.
Поступила в редакцию: 25.04.2006
Исправленный вариант: 27.04.2008
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, Volume 54, Issue 4, Pages 553–570
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97984474
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: S. Bahlali, “Necessary and sufficient conditions of optimality for optimal control problems of forward and backward systems”, Теория вероятн. и ее примен., 54:4 (2009), 730–749; Theory Probab. Appl., 54:4 (2010), 553–570
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bah09}
\by S.~Bahlali
\paper Necessary and sufficient conditions of optimality for optimal control problems of forward and backward systems
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 4
\pages 730--749
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp3537}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp3537}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759646}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 4
\pages 553--570
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984474}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000284102200001}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-79952944408}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp3537
  • https://doi.org/10.4213/tvp3537
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i4/p730
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:408
    PDF полного текста:96
    Список литературы:54
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024