|
Теория вероятностей и ее применения, 1995, том 40, выпуск 2, страницы 286–300
(Mi tvp3477)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)
Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ
А. А. Гущин Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва, Россия
Аннотация:
В работе рассматривается вопрос об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии локальной асимптотической квадратичности. Показано, что, если нормировать величину отклонения оценок от истинного значения специально выбранным случайным множителем, то так называемые асимптотически центрированные оценки асимптотически допустимы относительно квадратической функции потерь и имеют наименьшую дисперсию среди оценок с асимптотически постоянным сносом.
Ключевые слова:
локальная асимптотическая квадратичность, локальная асимптотическая нормальность, смешанная локальная асимптотическая нормальность, асимптотически центрированные оценки, неравенство Рао–Крамера, процесс Орнштейна–Уленбека, процесс авторегрессии, ветвящийся процесс Гальтона–Ватсона.
Поступила в редакцию: 03.09.1993
Образец цитирования:
А. А. Гущин, “Об асимптотической оптимальности оценок параметров при условии LAQ”, Теория вероятн. и ее примен., 40:2 (1995), 286–300; Theory Probab. Appl., 40:2 (1995), 261–272
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp3477 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v40/i2/p286
|
|