|
Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)
Краткие сообщения
Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и их применение к некоторым задачам финансовой математики
В. Ю. Королев МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва
Аннотация:
Приводятся необходимые и достаточные условия слабой сходимости
одномерных распределений экстремумов обобщенных дважды стохастических
пуассоновских процессов, в которых величины скачков имеют нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию. Указаны
оценки скорости сходимости. Полученные результаты применяются к решению задачи о прогнозировании биржевых цен.
Ключевые слова:
дважды стохастический пуассоновский процесс (процесс Кокса), обобщенный процесс Кокса, максимальные суммы независимых случайных величин.
Поступила в редакцию: 11.02.1998
Образец цитирования:
В. Ю. Королев, “Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и их применение к некоторым задачам финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000), 182–194; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 136–147
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp335https://doi.org/10.4213/tvp335 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i1/p182
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 450 | PDF полного текста: | 199 | Первая страница: | 14 |
|