Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 2000, том 45, выпуск 1, страницы 182–194
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp335
(Mi tvp335)
 

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Краткие сообщения

Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и их применение к некоторым задачам финансовой математики

В. Ю. Королев

МГУ, факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва
Аннотация: Приводятся необходимые и достаточные условия слабой сходимости одномерных распределений экстремумов обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов, в которых величины скачков имеют нулевое математическое ожидание и конечную дисперсию. Указаны оценки скорости сходимости. Полученные результаты применяются к решению задачи о прогнозировании биржевых цен.
Ключевые слова: дважды стохастический пуассоновский процесс (процесс Кокса), обобщенный процесс Кокса, максимальные суммы независимых случайных величин.
Поступила в редакцию: 11.02.1998
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, Volume 45, Issue 1, Pages 136–147
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97978130
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: В. Ю. Королев, “Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и их применение к некоторым задачам финансовой математики”, Теория вероятн. и ее примен., 45:1 (2000), 182–194; Theory Probab. Appl., 45:1 (2001), 136–147
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kor00}
\by В.~Ю.~Королев
\paper Асимптотические свойства экстремумов обобщенных процессов Кокса и~их применение к~некоторым задачам финансовой математики
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 1
\pages 182--194
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp335}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp335}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1810983}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0984.60061}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 1
\pages 136--147
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978130}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000167428900009}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp335
  • https://doi.org/10.4213/tvp335
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i1/p182
  • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:450
    PDF полного текста:199
    Первая страница:14
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024