Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2003, том 48, выпуск 1, страницы 177–188
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp309 (Mi tvp309) 		 
Эта публикация цитируется в 34 научных статьях (всего в 34 статьях)

Краткие сообщения

$\sigma$-localization and $\sigma$-martingales

J. Kallsen

Albert Ludwigs University of Freiburg
PDF полного текста (1488 kB) Список цитирования (34)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp309
Аннотация: В статье вводится понятие $\sigma$-локализации, обобщающее понятие локализации в общей теории случайных процессов. $\sigma$-локализационный класс, связанный с множеством мартингалов, есть класс $\sigma$-мартингалов, который играет важную роль в финансовой математике. Подробно рассматриваются эти процессы и соответствующие $\sigma$-мартингальные меры. Обобщая понятие стохастического интеграла по компенсированным случайным мерам, мы выводим каноническое представление для $\sigma$-мартингалов.
Ключевые слова: $\sigma$-локализация, $\sigma$-мартингал, стохастический интеграл, каноническое представление, $\sigma$-мартингальная мера.
Поступила в редакцию: 06.09.2002
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, Volume 48, Issue 1, Pages 152–163
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X980312
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: J. Kallsen, “$\sigma$-localization and $\sigma$-martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 177–188; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 152–163
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kal03}
\by J.~Kallsen
\paper $\sigma$-localization and $\sigma$-martingales
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 1
\pages 177--188
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp309}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp309}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2013413}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1069.60042}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 1
\pages 152--163
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X980312}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000220694300011}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp309
  • https://doi.org/10.4213/tvp309
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i1/p177
    • Эта публикация цитируется в следующих 34 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:642
    PDF полного текста:219
    Список литературы:99
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024