Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2003, том 48, выпуск 1, страницы 169–177
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp308 (Mi tvp308) 		 
Краткие сообщения

A note on the pricing of American options

N. Christopeit

University of Bonn
PDF полного текста (930 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp308
Аннотация: В данной статье мы возвращаемся к задаче оптимальной остановки в применении к определению цены американских опционов с бесконечным временным горизонтом в биномиальной модели с дискретным временем. Вычислена функция цены для случая непрерывного пространства состояний и произвольного начального состояния $x>0$. Полученная функция цены сравнивается с недавно опубликованным решением для некоторого дискретного пространства состояний.
Ключевые слова: американские опционы, оптимальная остановка.
Поступила в редакцию: 27.03.2002
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, Volume 48, Issue 1, Pages 131–140
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X980221
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: N. Christopeit, “A note on the pricing of American options”, Теория вероятн. и ее примен., 48:1 (2003), 169–177; Theory Probab. Appl., 48:1 (2004), 131–140
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Chr03}
\by N.~Christopeit
\paper A note on the pricing of American options
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 1
\pages 169--177
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp308}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp308}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2013412}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1056.91027}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 1
\pages 131--140
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X980221}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000220694300008}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp308
  • https://doi.org/10.4213/tvp308
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i1/p169
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:260
    PDF полного текста:131
    Список литературы:52
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024