Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2002, том 47, выпуск 1, страницы 59–70
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2985 (Mi tvp2985) 		 
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Линейные задачи для дробного броуновского движения: групповой подход

Г. М. Молчан

Observatoire de la Côte d'Azur
PDF полного текста (1183 kB) Список цитирования (8)
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2985
Аннотация: Для дробного броуновского движения (fBm) рассмотрены задача прогноза с отрезка, каноническое представление fBm через белый шум на отрезке и их обратная связь, а также формула Гирсанова. Общий подход к задачам основан на инвариантности fBm относительно дробно-линейных преобразований времени. Этот подход практически исключает решение интегральных уравнений и объясняет эффективность решения перечисленных задач для bFm.
Ключевые слова: дробное броуновское движение, прогноз, формула Гирсанова.
Поступила в редакцию: 08.09.2000
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2003, Volume 47, Issue 1, Pages 69–78
DOI: https://doi.org/S0040585X97979445
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: Г. М. Молчан, “Линейные задачи для дробного броуновского движения: групповой подход”, Теория вероятн. и ее примен., 47:1 (2002), 59–70; Theory Probab. Appl., 47:1 (2003), 69–78
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mol02}
\by Г.~М.~Молчан
\paper Линейные задачи для дробного броуновского движения: групповой подход
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2002
\vol 47
\issue 1
\pages 59--70
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2985}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2985}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1978695}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1035.60084}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2003
\vol 47
\issue 1
\pages 69--78
\crossref{https://doi.org/S0040585X97979445}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000183800400005}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2985
  • https://doi.org/10.4213/tvp2985
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v47/i1/p59
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025