|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Краткие сообщения
Принцип усреднения и диффузионная аппроксимация для уравнений Вольтерра
М. Л. Клепцына Московский государственный университет путей сообщения, кафедра прикладной математики, Москва
Аннотация:
Рассматривается семейство случайных процессов $x^{\varepsilon}=(x_t^{\varepsilon})_{t\ge 0}$, $\varepsilon\ge0$, причем $x_t^{\varepsilon}$ – решение уравнения Вольтерра со случайными коэффициентами вида
$$
x_t^{\varepsilon}=x_0+\int_0^tb(t,x_s^{\varepsilon},\xi_{s/\varepsilon})\,ds
$$
и с неслучайным начальным условием $x_0$, где $\xi=(\xi_t)_{t\in\mathbf{E}}$ – стационарный эргодический процесс. В работе находятся аппроксимации первого и второго порядков
для $x^{\varepsilon}$ при $\varepsilon\to0$ (в смысле слабой сходимости). Аппроксимацией второго порядка
является решение уравнения Ито–Вольтерра.
Ключевые слова:
принцип усреднения, диффузионная аппроксимация, сходимость по распределению, уравнение Вольтерра.
Поступила в редакцию: 24.12.1993
Образец цитирования:
М. Л. Клепцына, “Принцип усреднения и диффузионная аппроксимация для уравнений Вольтерра”, Теория вероятн. и ее примен., 41:2 (1996), 429–438; Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 359–367
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2956https://doi.org/10.4213/tvp2956 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i2/p429
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 277 | PDF полного текста: | 153 | Первая страница: | 10 |
|