|
Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)
Краткие сообщения
Об оценке наименьших модулей в нестационарной авторегрессии и проверке стационарности
М. В. Болдин
Аннотация:
Для нестационарной схемы авторегрессии
$$
u_i=\beta_iu_{i-1}+\varepsilon_i,\qquad \sup_i|\beta_i|<1,
$$
предлагаются тесты для проверки гипотезы стационарности $H_0:\beta_i=\beta$, $\beta$ неизвестно,
основанные на процессе
$$
\widehat w_n(t)=\widehat s_n^{-1}n^{-1/2}\sum_{k=nt}^{[nt]}u_{k-1}\operatorname{sign}(u_k-\widehat\beta_{n,LD}u_{k-1}),\qquad t\in[0,1],
$$
$\widehat\beta_{n,LD}$ – оценка наименьших модулей.
Ключевые слова:
авторегрессия, оценка наименьших модулей, принцип инвариантности, близкие альтернативы.
Поступила в редакцию: 24.01.1994
Образец цитирования:
М. В. Болдин, “Об оценке наименьших модулей в нестационарной авторегрессии и проверке стационарности”, Теория вероятн. и ее примен., 41:2 (1996), 409–417; Theory Probab. Appl., 41:2 (1997), 340–348
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2951https://doi.org/10.4213/tvp2951 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v41/i2/p409
|
|