Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2003, том 48, выпуск 2, страницы 340–358
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp288 (Mi tvp288) 		 
Эта публикация цитируется в 35 научных статьях (всего в 35 статьях)

Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками

А. А. Новиков

University of Technology, Sydney
PDF полного текста (1517 kB) Список цитирования (35)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp288
Аннотация: В работе, с использованием специально подобранного семейства мартингалов, доказывается существование экспоненциальных моментов первого пересечения уровня процессом Орнштейна–Уленбека. В случае, когда процесс имеет скачки в сторону от уровня, найдено преобразование Лапласа этих моментов. Кроме того, выводятся максимальные неравенства для процесса Орнштейна–Уленбека в предположении, что скачки имеют устойчивое распределение.
Ключевые слова: экспоненциальные мартингалы, моменты первого пересечения уровня, процесс Орнштейна–Уленбека, преобразование Лапласа, моментное тождество Вальда, максимальные неравенства, устойчивое распределение.
Поступила в редакцию: 23.01.2003
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2004, Volume 48, Issue 2, Pages 288–303
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97980403
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. А. Новиков, “Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна–Уленбека со скачками”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 340–358; Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 288–303
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov03}
\by А.~А.~Новиков
\paper Мартингалы и моменты первого выхода для процесса Орнштейна--Уленбека со скачками
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2003
\vol 48
\issue 2
\pages 340--358
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp288}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp288}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2015456}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1056.60039}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2004
\vol 48
\issue 2
\pages 288--303
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97980403}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000222357100007}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp288
  • https://doi.org/10.4213/tvp288
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v48/i2/p340
    • Эта публикация цитируется в следующих 35 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1348
    PDF полного текста:337
    Список литературы:168
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024