Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2009, том 54, выпуск 3, страницы 466–491
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2805 (Mi tvp2805) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Когерентные меры риска и предельный переход

Л. А. Коновалов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (285 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2805
Аннотация: Настоящая работа посвящена предельным соотношениям для когерентных мер риска. Сначала рассматриваются теоремы о предельном переходе под знаком когерентной меры риска, а затем аналоги закона больших чисел и центральной предельной теоремы. Далее речь идет о двух задачах современной финансовой математики и предельном переходе в них.
Ключевые слова: когерентные меры риска, предельный переход, хвостовой V@R, взвешенный V@R, оптимизация, закон больших чисел, центральная предельная теорема, теорема Кусуоки.
Поступила в редакцию: 01.12.2006
Исправленный вариант: 02.02.2009
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2010, Volume 54, Issue 3, Pages 403–423
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97984309
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Л. А. Коновалов, “Когерентные меры риска и предельный переход”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 466–491; Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 403–423
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kon09}
\by Л.~А.~Коновалов
\paper Когерентные меры риска и предельный переход
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2009
\vol 54
\issue 3
\pages 466--491
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2805}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2805}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2766344}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2010
\vol 54
\issue 3
\pages 403--423
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97984309}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000281356400003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-78649308996}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2805
  • https://doi.org/10.4213/tvp2805
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v54/i3/p466
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:786
    PDF полного текста:370
    Список литературы:114
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024