Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2008, том 53, выпуск 3, страницы 576–587
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2451 (Mi tvp2451) 		 
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Башелье-версия русского опциона на конечном интервале

А. А. Каменов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
PDF полного текста (1042 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2451
Аннотация: Рассматривается задача об оптимальной остановке для русского опциона в модели Башелье в случае конечного временного горизонта. Получено интегральное уравнение, решение которого дает границу между областями остановки и продолжения наблюдений. Найдено асимптотическое поведение данной границы вблизи 0 и на бесконечности.
Ключевые слова: русский опцион, модель Башелье, теория оптимальной остановки, интегральное уравнение, генератор процесса, асимптотическое поведение цены.
Поступила в редакцию: 12.12.2005
Исправленный вариант: 25.03.2008
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, Volume 53, Issue 3, Pages 548–557
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X9798381X
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. А. Каменов, “Башелье-версия русского опциона на конечном интервале”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 576–587; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 548–557
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kam08}
\by А.~А.~Каменов
\paper Башелье-версия русского опциона на конечном интервале
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 576--587
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2451}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2451}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759711}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701633}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 548--557
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9798381X}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000270196500011}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549130641}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2451
  • https://doi.org/10.4213/tvp2451
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p576
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:427
    PDF полного текста:166
    Список литературы:54
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024