Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2008, том 53, выпуск 3, страницы 516–533
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2446 (Mi tvp2446) 		 
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов

В. И. Аркин, А. Д. Сластников

Центральный экономико-математический институт РАН
PDF полного текста (1789 kB) Список цитирования (6)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2446
Аннотация: Описывается вариационный подход к решению задач оптимальной остановки диффузионных процессов как альтернатива традиционному подходу, основанному на решении задачи Стефана со свободной границей. Устанавливается вариационная природа условия гладкого склеивания. Приводится пример, когда решение задачи Стефана не является решением задачи оптимальной остановки. На основе предложенного подхода получено решение задачи оптимальной остановки двумерного геометрического броуновского движения с однородной функцией выплат.
Ключевые слова: диффузионный процесс, оптимальная остановка, вариационный подход, гладкое склеивание, двумерноегеометрическое броуновское движение, задача Стефана.
Поступила в редакцию: 21.11.2007
Исправленный вариант: 12.02.2008
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, Volume 53, Issue 3, Pages 467–480
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97983766
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: В. И. Аркин, А. Д. Сластников, “Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 516–533; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 467–480
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArkSla08}
\by В.~И.~Аркин, А.~Д.~Сластников
\paper Вариационный подход к задачам оптимальной остановки диффузионных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 516--533
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2446}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2446}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759708}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1191.60054}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=12894552}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 467--480
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983766}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000270196500006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549127890}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2446
  • https://doi.org/10.4213/tvp2446
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p516
    • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024