Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2008, том 53, выпуск 3, страницы 458–471
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2442 (Mi tvp2442) 		 
Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей

А. А. Новиковab

a Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
b University of Technology, Sydney
PDF полного текста (1185 kB) Список цитирования (14)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp2442
Аннотация: В работе выводятся достаточные условия для экспоненциальной ограниченности времени выхода за уровень авторегрессионной последовательности первого порядка (AR(1)) и доказывается тождество для среднего времени первого выхода. Далее это тождество используется для вывода логарифмической асимптотики среднего времени первого выхода гауссовской AR(1)-последовательности из полосы. Точность асимптотической аппроксимации иллюстрируется результатами статистического моделирования, и указывается поправочный коэффициент, приводящий к существенно лучшей точности. Для случая AR(1)-последовательности, порожденной инновацией с экспоненциальным распределением, выводится явная формула для производящей функции времени первого пересечения уровня, которая далее используется для исследования задачи об оптимальной остановке.
Ключевые слова: время первого выхода, авторегрессионные процессы, мартингалы, экспоненциальная ограниченность, оптимальная остановка.
Поступила в редакцию: 16.10.2007
Исправленный вариант: 03.03.2008
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2009, Volume 53, Issue 3, Pages 419–429
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97983730
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. А. Новиков, “Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 458–471; Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 419–429
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Nov08}
\by А.~А.~Новиков
\paper Несколько замечаний о распределении времени первого выхода и оптимальной остановке AR(1)-последовательностей
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2008
\vol 53
\issue 3
\pages 458--471
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2442}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp2442}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2759705}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:05701625}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2009
\vol 53
\issue 3
\pages 419--429
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983730}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000270196500003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-69549121673}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp2442
  • https://doi.org/10.4213/tvp2442
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i3/p458
    • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:493
    PDF полного текста:181
    Список литературы:91
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024