Образец цитирования:
P. Ю. Бенткус, Р. А. Рудзкис, “О распределении некоторых статистических оценок спектральной плотности”, Теория вероятн. и ее примен., 27:4 (1982), 739–756; Theory Probab. Appl., 27:4 (1983), 795–814
\RBibitem{BenRud82}
\by P.~Ю.~Бенткус, Р.~А.~Рудзкис
\paper О распределении некоторых статистических оценок спектральной плотности
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1982
\vol 27
\issue 4
\pages 739--756
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2420}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=681465}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0518.62074|0507.62077}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1983
\vol 27
\issue 4
\pages 795--814
\crossref{https://doi.org/10.1137/1127088}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1983RU72200009}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2420
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v27/i4/p739
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Alessandro Casini, Taosong Deng, Pierre Perron, “THEORY OF LOW FREQUENCY CONTAMINATION FROM NONSTATIONARITY AND MISSPECIFICATION: CONSEQUENCES FOR HAR INFERENCE”, Econom. Theory, 2024, 1
Philippe Loubaton, Alexis Rosuel, Pascal Vallet, “On the asymptotic distribution of the maximum sample spectral coherence of Gaussian time series in the high dimensional regime”, Journal of Multivariate Analysis, 194 (2023), 105124
Ting Zhang, Beibei Xu, “Tail Spectral Density Estimation and Its Uncertainty Quantification: Another Look at Tail Dependent Time Series Analysis”, Journal of the American Statistical Association, 2023, 1
Wei Biao Wu, Paolo Zaffaroni, “ASYMPTOTIC THEORY FOR SPECTRAL DENSITY ESTIMATES OF GENERAL MULTIVARIATE TIME SERIES”, Econom. Theory, 34:1 (2018), 1
T. Tony Cai, Zhao Ren, Harrison H. Zhou, “Optimal rates of convergence for estimating Toeplitz covariance matrices”, Probab. Theory Relat. Fields, 156:1-2 (2013), 101
Weidong Liu, Wei Biao Wu, “ASYMPTOTICS OF SPECTRAL DENSITY ESTIMATES”, Econom. Theory, 26:4 (2010), 1218
Wei Biao Wu, Xiaofeng Shao, “A LIMIT THEOREM FOR QUADRATIC FORMS AND ITS APPLICATIONS”, Econ. Theory, 23:05 (2007), 930
Yoshihide Kakizawa, “Moderate deviations for quadratic forms in Gaussian stationary processes”, Journal of Multivariate Analysis, 98:5 (2007), 992
L. Giraitis, P.M. Robinson, “Edgeworth expansions for semiparametric Whittle estimation of long memory”, Ann. Statist., 31:4 (2003)
Masanobu Taniguchi, Kees Jan van Garderen, Madan L. Puri, “HIGHER ORDER ASYMPTOTIC THEORY FOR MINIMUM CONTRAST ESTIMATORS OF SPECTRAL PARAMETERS OF STATIONARY PROCESSES”, Econ. Theory, 19:06 (2003)
Daniel Janas, “Edgeworth expansions for spectral mean estimates with applications to Whittle estimates”, Ann Inst Stat Math, 46:4 (1994), 667
Р. Рудзкис, “О распределении функционалов типа супремума от непараметрических оценок плотности вероятности и спектральной плотности”, Теория вероятн. и ее примен., 37:2 (1992), 254–267; R. Rudzkis, “On the Distribution of Supremum-Type Functionals of Nonparametric Estimates of Probability and Spectral Densities”, Theory Probab. Appl., 37:2 (1993), 236–249
Seiji Nabeya, Katsuto Tanaka, “Aproximate Distributions of the Periodogram and Related Statistics under Normality”, Econ Theory, 2:1 (1986), 33
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: