|
Краткие сообщения
Фильтрованная арифметическая мера и ее применения
Д. А. Жданов Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
Аннотация:
По исходным вероятностным мерам на пространстве с фильтрацией строится новая мера, обладающая следующим свойством: локальные характеристики любого семимартингала по этой мере получаются усреднением соответствующих локальных характеристик по исходным мерам. Показывается одно из применений этой меры — дается вычислимая оценка в лемме Фано для минимаксного риска.
Ключевые слова:
триплеты характеристик семимартингала, процесс Хеллингера, процесс Кульбака–Лейблера, информация Кульбака–Лейблера, лемма Фано.
Поступила в редакцию: 21.02.2008
Образец цитирования:
Д. А. Жданов, “Фильтрованная арифметическая мера и ее применения”, Теория вероятн. и ее примен., 53:2 (2008), 354–364; Theory Probab. Appl., 53:2 (2009), 368–379
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2416https://doi.org/10.4213/tvp2416 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v53/i2/p354
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 301 | PDF полного текста: | 151 | Список литературы: | 57 |
|