|
Эта публикация цитируется в 68 научных статьях (всего в 68 статьях)
Краткие сообщения
A Lyapunov-type bound in $R^d$
[A Lyapunov type bound in $R^d$]
V. Yu. Bentkus Bielefeld University
Аннотация:
Пусть $X_1,\ldots,X_n$ — независимые случайные векторы
со значениями в $R^d$
такие, что $E X_k =0$ для любого $k$.
Положим $S=X_1+\cdots+X_n$.
Будем предполагать, что ковариационный оператор суммы
$S$ — обозначим его $C^2$ —обратим. Пусть $Z$ — центрированный гауссовский
случайный вектор такой, что ковариации векторов $S$ и $Z$
равны. Обозначим $\mathscr{C}$ класс всех выпуклых подмножеств $R^d$.
Мы доказываем оценку типа Ляпунова для
$\Delta =\sup_{A\in\mathscr{C}}|P\{S\in A\}-P\{Z\in A\}|$.
А именно,
$\Delta \le c d^{1/4} \beta$ с ${\beta =\beta_{1}+\cdots+\beta_{n}}$ и
$\beta_{k}= E |C^{-1}X_k|^3$, где $c$ — абсолютная
постоянная.
Если случайные величины $X_1,\ldots,X_n$
независимы и одинаково распределены и $X_k$ имеет
единичную ковариацию, то полученная оценка преобразуется
к виду
$\Delta \le c d^{1/4} E\,|X_1|^3/\sqrt{n}$.
Вопрос, может ли множитель $d^{1/4}$ быть убран или заменен на лучший (например,
на 1), остается открытым.
Ключевые слова:
многомерный случай, центральная предельная теорема, оценка Берри–Эссеена, оценка Ляпунова, зависимость от размерности, зависимые случайные величины, разнораспределенные случайные величины.
Поступила в редакцию: 18.01.2004
Образец цитирования:
V. Yu. Bentkus, “A Lyapunov-type bound in $R^d$”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 400–410; Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 311–323
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp230https://doi.org/10.4213/tvp230 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i2/p400
|
|