Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2004, том 49, выпуск 2, страницы 317–334
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp221 (Mi tvp221) 		 
Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви

А. В. Селиванов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
PDF полного текста (1632 kB) Список цитирования (11)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp221
Аннотация: В работе изучается проблема существования и единственности мартингальных мер в экспоненциальных моделях Леви вида
$$ S_t=e^{X_t},\qquad S_t=e^{X_{\tau_t}}, $$
где $X$ — процесс Леви, $\tau$ — неубывающий процесс, не зависящий от $X$.
Ключевые слова: фундаментальная теорема теории арбитража, экспоненциальная модель Леви, мартингальная мера, сигма-мартингальная мера, равномерно интегрируемая мартингальная мера.
Поступила в редакцию: 03.02.2004
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, Volume 49, Issue 2, Pages 261–274
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97981032
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: А. В. Селиванов, “О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 317–334; Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 261–274
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sel04}
\by А.~В.~Селиванов
\paper О мартингальных мерах в экспоненциальных моделях Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 2
\pages 317--334
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp221}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp221}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144301}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1090.60047}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 2
\pages 261--274
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981032}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000230308000005}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp221
  • https://doi.org/10.4213/tvp221
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i2/p317
    • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:612
    PDF полного текста:227
    Список литературы:82
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024