Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2004, том 49, выпуск 2, страницы 297–316
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp220 (Mi tvp220) 		 
Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе

С. В. Пастухов

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
PDF полного текста (1979 kB) Список цитирования (8)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp220
Аннотация: Дается математическое обоснование некоторых методов технического анализа, используемых на финансовом рынке. В частности, при помощи вводимого понятия $H$-волатильности ($H>0$) обосновываются и корректируются так называемые renko-, kagi-модели. В случае винеровского процесса $H$-волатильность обладает рядом свойств, которые имеют место и на финансовом рынке при некоторых отличиях, указывающих на существование арбитражных возможностей. Извлечь данный арбитраж удается посредством вводимых renko-, kagi-$H$-стратегий.
Ключевые слова: $\Delta$-вариация, $\Delta$-волатильность, $H$-вариация, $H$-флуктуация, renko-$H$-инверсия, kagi-$H$-инверсия, renko-$H$-волатильность, kagi-$H$-волатильность, renko-$H$-стратегия, kagi-$H$-стратегия.
Поступила в редакцию: 19.01.2004
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2005, Volume 49, Issue 2, Pages 245–260
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97981020
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: С. В. Пастухов, “О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 297–316; Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 245–260
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pas04}
\by С.~В.~Пастухов
\paper О некоторых вероятностно-статистических методах
в техническом анализе
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2004
\vol 49
\issue 2
\pages 297--316
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp220}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp220}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2144300}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1170.91504}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2005
\vol 49
\issue 2
\pages 245--260
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97981020}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000230308000004}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp220
  • https://doi.org/10.4213/tvp220
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v49/i2/p297
    • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1266
    PDF полного текста:332
    Список литературы:180
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024