|
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)
Корреляционные матрицы цепочек для марковских последовательностей и тестирование случайности
А. Л. Рухинab a Department of Mathematics and Statistics, University of Maryland, Baltimore County
b National Institute of Standards and Technology
Аннотация:
В статье установлены свойства корреляционных матриц цепочек, которые полезны для статистических выводов о марковских последовательностях. Получены асимптотические разложения для вероятности появления заданного слова предписанное число раз, а также для совместного появления двух слов. Эти разложения дают хорошие приближения для двух первых моментов частот появлений. Найдено выражение для ковариационной матрицы совместного распределения этих частот через корреляционную матрицу цепочек и получен вид псевдообратной для такой ковариационной матрицы. Указываются статистические применения для проверки случайности методом хи-квадрат.
Ключевые слова:
асимптотические разложения, резольвента, производящая функция вероятностей, псевдообратная матрица, хи-квадрат, фундаментальная матрица.
Поступила в редакцию: 30.09.2005
Образец цитирования:
А. Л. Рухин, “Корреляционные матрицы цепочек для марковских последовательностей и тестирование случайности”, Теория вероятн. и ее примен., 51:4 (2006), 712–731; Theory Probab. Appl., 51:4 (2007), 663–679
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp21https://doi.org/10.4213/tvp21 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i4/p712
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 625 | PDF полного текста: | 203 | Список литературы: | 82 | Первая страница: | 19 |
|