Образец цитирования:
Н. В. Крылов, “Экстремальные свойства решений стохастических уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 29:2 (1984), 209–221; Theory Probab. Appl., 29:2 (1985), 205–217
\RBibitem{Kry84}
\by Н.~В.~Крылов
\paper Экстремальные свойства решений стохастических уравнений
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1984
\vol 29
\issue 2
\pages 209--221
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp2050}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=749910}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0557.60042|0543.60064}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1985
\vol 29
\issue 2
\pages 205--217
\crossref{https://doi.org/10.1137/1129033}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1985AJQ7100001}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp2050
https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v29/i2/p209
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Tim Johnston, Sotirios Sabanis, “A strongly monotonic polygonal Euler scheme”, Journal of Complexity, 80 (2024), 101801
Dong-Young Lim, Ariel Neufeld, Sotirios Sabanis, Ying Zhang, “Langevin Dynamics Based Algorithm e-THεO POULA for Stochastic Optimization Problems with Discontinuous Stochastic Gradient”, Mathematics of OR, 2024
I. Gyöngy, N. V. Krylov, “Existence of strong solutions for Itô's stochastic equations via approximations: revisited”, Stoch PDE: Anal Comp, 10:3 (2022), 693
N. V. Krylov, “On strong solutions of Itô's equations with σ∈Wd1 and b∈Ld”, Ann. Probab., 49:6 (2021)
Luca Scarpa, Ulisse Stefanelli, “Stochastic PDEs via convex minimization”, Communications in Partial Differential Equations, 46:1 (2021), 66
Shirin Boroushaki, Nassif Ghoussoub, “A self-dual variational approach to stochastic partial differential equations”, Journal of Functional Analysis, 276:4 (2019), 1201
Ji Cheng Liu, “Rate of convergence of Euler's approximations for SDEs with non-Lipschitz coefficients”, Acta. Math. Sin.-English Ser., 29:8 (2013), 1555
István Gyöngy, Nicolai Krylov, “Existence of strong solutions for Itô's stochastic equations via approximations”, Probab. Th. Rel. Fields, 105:2 (1996), 143
Н. В. Крылов, “Простое доказательство существования решения уравнения Ито с монотонными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 35:3 (1990), 576–580; N. V. Krylov, “A simple proof of the existence of a solution to the Itô equation with monotone coefficients”, Theory Probab. Appl., 35:3 (1990), 583–587
Jean Picard, “Convergence in probability for perturbed stochastic integral equations”, Probab. Th. Rel. Fields, 81:3 (1989), 383
Л. А. Алюшина, “Ломаные Эйлера для уравнений Ито с монотонными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 32:2 (1987), 367–373; L. A. Alyushina, “Eyler Curves for Îto Equations with Monotone Coefficients”, Theory Probab. Appl., 32:2 (1987), 340–345
Л. А. Алюшина, “Предельный переход в стохастических уравнениях Ито с монотонными коэффициентами”, Теория вероятн. и ее примен., 32:4 (1987), 811–815; L. A. Alyushina, “Passage to the Limit in Stochastic Itô Equations with Monotonic Coefficients”, Theory Probab. Appl., 32:4 (1987), 741–744
Цитирование в формате AMSBIB
Обратная связь: