Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятностей и ее применения, 1970, том 15, выпуск 3, страницы 498–509 (Mi tvp1857)  

Эта публикация цитируется в 271 научных статьях (всего в 271 статьях)

Принцип инвариантности для стационарных процессов

Ю. А. Давыдов

г. Ленинград
Поступила в редакцию: 22.02.1968
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1970, Volume 15, Issue 3, Pages 487–498
DOI: https://doi.org/10.1137/1115050
Реферативные базы данных:
Образец цитирования: Ю. А. Давыдов, “Принцип инвариантности для стационарных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 15:3 (1970), 498–509; Theory Probab. Appl., 15:3 (1970), 487–498
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Dav70}
\by Ю.~А.~Давыдов
\paper Принцип инвариантности для стационарных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1970
\vol 15
\issue 3
\pages 498--509
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp1857}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=283872}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0209.48904}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1970
\vol 15
\issue 3
\pages 487--498
\crossref{https://doi.org/10.1137/1115050}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp1857
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v15/i3/p498
  • Эта публикация цитируется в следующих 271 статьяx:
    1. Yu Bai, “Local GMM Estimation for Nonparametric Time‐Varying Coefficient Moment Condition Models”, Journal Time Series Analysis, 2025  crossref
    2. Vygantas Paulauskas, “Limit theorems for linear processes with tapered innovations and filters”, Lith Math J, 64:1 (2024), 80  crossref
    3. Zhao-Ang Zhang, “Strong law of large numbers for linear processes under sublinear expectation”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 53:6 (2024), 2205  crossref
    4. Michel Carbon, Thierry Duchesne, “Multivariate frequency polygon for stationary random fields”, Ann Inst Stat Math, 76:2 (2024), 263  crossref
    5. Jan Beran, Jeremy Näscher, Fabian Pietsch, Stephan Walterspacher, “Testing for periodicity at an unknown frequency under cyclic long memory, with applications to respiratory muscle training”, AStA Adv Stat Anal, 2024  crossref
    6. Yuncai Yu, “Strong Consistency of Wavelet Estimator for Biased Nonparametric Regression Function Under Strong Mixing”, Results Math, 79:6 (2024)  crossref
    7. Khalid Chokri, Salim Bouzebda, “Asymptotic normality for the wavelet partially linear additive model components estimation”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 53:23 (2024), 8376  crossref
    8. Soufiane Moussaten, “On the cross-variation of a class of stochastic processes”, Results in Applied Mathematics, 24 (2024), 100509  crossref
    9. Junke Kou, Kaili Cui, “Multivariate wavelet density estimation for strong mixing stratified size-biased sample”, Communications in Statistics - Theory and Methods, 52:6 (2023), 1888  crossref
    10. Jaya P.N. Bishwal, “Interest rate derivatives for the fractional Cox-Ingersoll-Ross model”, AF, 10:1-2 (2023), 53  crossref
    11. Xiaohu Wang, Weilin Xiao, Jun Yu, Advances in Econometrics, Essays in Honor of Joon Y. Park: Econometric Theory, 2023, 73  crossref
    12. N. S. Arkashov, V. A. Seleznev, “On heterogeneous diffusion processes and the formation of spatial–temporal nonlocality”, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 33:7 (2023)  crossref
    13. Xiaohu Wang, Jun Yu, “Latent local-to-unity models”, Econometric Reviews, 42:7 (2023), 586  crossref
    14. Shuping Shi, Jun Yu, “Volatility Puzzle: Long Memory or Antipersistency”, Management Science, 69:7 (2023), 3861  crossref
    15. Xiaohu Wang, Weilin Xiao, Jun Yu, “Modeling and forecasting realized volatility with the fractional Ornstein–Uhlenbeck process”, Journal of Econometrics, 232:2 (2023), 389  crossref
    16. Shuping Shi, Jun Yu, “Volatility Puzzle”, SSRN Journal, 2022  crossref
    17. N.S. Arkashov, “On the model of random walk with multiple memory structure”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 603 (2022), 127795  crossref
    18. Søren Johansen, Morten Ørregaard Nielsen, “WEAK CONVERGENCE TO DERIVATIVES OF FRACTIONAL BROWNIAN MOTION”, Econom. Theory, 2022, 1  crossref
    19. Nengxiang Ling, Lilei Cheng, Philippe Vieu, Hui Ding, “Missing responses at random in functional single index model for time series data”, Stat Papers, 63:2 (2022), 665  crossref
    20. Paulauskas V., “Limit Theorems For Linear Random Fields With Tapered Innovations. i: the Gaussian Case”, Lith. Math. J., 61:2 (2021), 261–273  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:754
    PDF полного текста:345
    Первая страница:3
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025