|
Эта публикация цитируется в 58 научных статьях (всего в 58 статьях)
Краткие сообщения
Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales
R. Carbonea, B. Ferrarioa, M. Santacroceb a Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia
b Polytechnic University of Turin
Аннотация:
Обратные стохастические дифференциальные уравнения (ОСДУ) возникают во многих финансовых задачах. Хотя число статей, рассматривающих общие финансовые рынки, все возрастает, теория ОСДУ получила развитие только для броуновской постановки. Мы рассматриваем ОСДУ, управляемые $\mathbf{R}^d$-значным càdlàg мартингалом, и изучаем свойства решений в случае генератора, удовлетворяющего (возможно, неравномерному) условию Липшица.
Ключевые слова:
обратные семимартингальные уравнения, регулярность решений, устойчивость решений, липшицев генератор, стохастическое исчисление.
Поступила в редакцию: 03.07.2005 Исправленный вариант: 05.06.2006
Образец цитирования:
R. Carbone, B. Ferrario, M. Santacroce, “Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 375–385; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 304–314
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvp181https://doi.org/10.4213/tvp181 https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i2/p375
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 532 | PDF полного текста: | 247 | Список литературы: | 74 |
|