Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятностей и ее применения, 2007, том 52, выпуск 2, страницы 375–385
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp181 (Mi tvp181) 		 
Эта публикация цитируется в 58 научных статьях (всего в 58 статьях)

Краткие сообщения

Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales

R. Carbonea, B. Ferrarioa, M. Santacroceb

a Dipartimento di Matematica dell'Università di Pavia
b Polytechnic University of Turin
PDF полного текста (1276 kB) Список цитирования (58)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/tvp181
Аннотация: Обратные стохастические дифференциальные уравнения (ОСДУ) возникают во многих финансовых задачах. Хотя число статей, рассматривающих общие финансовые рынки, все возрастает, теория ОСДУ получила развитие только для броуновской постановки. Мы рассматриваем ОСДУ, управляемые $\mathbf{R}^d$-значным càdlàg мартингалом, и изучаем свойства решений в случае генератора, удовлетворяющего (возможно, неравномерному) условию Липшица.
Ключевые слова: обратные семимартингальные уравнения, регулярность решений, устойчивость решений, липшицев генератор, стохастическое исчисление.
Поступила в редакцию: 03.07.2005
Исправленный вариант: 05.06.2006
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2008, Volume 52, Issue 2, Pages 304–314
DOI: https://doi.org/10.1137/S0040585X97983055
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Язык публикации: английский
Образец цитирования: R. Carbone, B. Ferrario, M. Santacroce, “Backward stochastic differential equations driven by càdlàg martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 52:2 (2007), 375–385; Theory Probab. Appl., 52:2 (2008), 304–314
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{CarFerSan07}
\by R.~Carbone, B.~Ferrario, M.~Santacroce
\paper Backward stochastic differential equations driven by c\`adl\`ag martingales
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2007
\vol 52
\issue 2
\pages 375--385
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp181}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp181}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2742510}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1152.60050}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9511781}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2008
\vol 52
\issue 2
\pages 304--314
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97983055}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000261612800006}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-47849086926}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp181
  • https://doi.org/10.4213/tvp181
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvp/v52/i2/p375
    • Эта публикация цитируется в следующих 58 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:532
    PDF полного текста:247
    Список литературы:74
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024